Maturean Partners, Birleşik Krallık'taki işletme sahiplerinin sermaye fazlasını uygulamaya koymalarına yardımcı olmak için tahmine dayalı analitik ve otomatik bir zararı durdurma mekanizması uygularken, bir yandan da çekimleri önceden kararlaştırılan sınırlar dahilinde tutuyor.
Birleşik Krallık'taki pek çok işletme, işletme gereksinimlerinin çok ötesinde rezerv bulunduruyor ve esas olarak piyasa riskinin bir kez taahhüt edildiğinde kontrol edilmesinin zor olması nedeniyle likit tutuluyor. Tereddüt makul: Tanımlanmış bir çıkış disiplini olmadan, tek bir değişken dönem aylarca elde edilen kazanımları aşındırabilir.
Maturean Partners bu sınırlama etrafında oluşturuldu. Platform, sahiplerinden açık uçlu piyasa riskini kabul etmelerini istemek yerine, bunu önceden sayısallaştırıyor ve çıkış noktalarını otomatik olarak uyguluyor; böylece risk altındaki sermaye her zaman bilinen, sınırlı bir rakam oluyor.
Temel model, pozisyonlar arasındaki fiyat hareketini, oynaklığı ve korelasyonu sürekli olarak izler. Koşullar tanımlanmış bir eşiğe karşı hareket ettiğinde sistem, kayıplar daha da artmadan otomatik olarak pozisyondan çıkar.
Her sermaye dağıtımı, her pozisyona uygulanan sabit bir yüzde yerine, tarihsel değişkenlik ve mevcut piyasa davranışından hesaplanan, önceden belirlenmiş bir koruma sınırı taşır. Bu, eşiğin daha sakin piyasalarda sıkılaştığı ve koşullar gerektirdiğinde manuel yeniden kalibrasyona gerek kalmadan uygun şekilde genişlediği anlamına gelir.
Her aşama, tek seferlik bir kurulum yerine sürekli olarak çalışır; bu, çerçevenin manuel incelemeyi beklemeden değişen koşullara yanıt vermesine olanak tanır.
Piyasa, fiyatlandırma ve makro veriler birden fazla kaynaktan alınır ve tek bir çalışan veri kümesinde normalleştirilir.
Tahmine dayalı modeller, mevcut tahsisteki riski ölçmek için oynaklığı, korelasyonu ve trend gücünü değerlendirir.
Sermaye, sabit bir şablona göre değil, işletmenin belirlediği risk toleransı ve likidite ihtiyaçlarına göre tahsis edilir.
Kaybı durdurma katmanı, gerçekleştirilen düşüşleri kararlaştırılan sınırlar içinde tutarak çıkış noktalarını otomatik olarak zorlar.
Aşağıdaki senaryo, gerçek müşteri sonucunun bir kaydı değil, metodolojinin piyasa stresi altındaki davranışının simüle edilmiş bir örneğidir. Belirli bir sonuç vaat etmekten ziyade mekanizmanın işleyişini göstermek amaçlanmaktadır.
Bu örnekte, geniş bir piyasa hareketi, tek bir seansta tutulan çeşitli pozisyonlarda volatilitede bir yükselişi tetikliyor. Sistemin sürekli izlemesi, sapmayı erken tespit eder ve planlanmış bir inceleme noktasını beklemek yerine açıkta kalan pozisyonları sırayla kapatmaya başlar.
Açıklama amaçlı simüle edilmiş senaryo. Geçmiş veya modellenmiş performans gelecekteki sonuçları garanti etmez.
Maturean Partners, nakit fazlasına sahip olan ancak potansiyel kayıp konusunda net, uygulanabilir bir limit olmadan bunu piyasaya arz etme konusunda isteksiz olan finans yöneticileri ve işletme sahipleri için geliştirildi.
Platform, ne pahasına olursa olsun getirileri en üst düzeye çıkarmayı amaçlamıyor. Önceliği, işletmenin önceden belirlediği ve istediği zaman gözden geçirebileceği sınırlar dahilinde büyümenin sürdürülmesiyle, öncelikle sermayenin korunmasıdır.
Likidite koşulları, belirli bir tahsiste kullanılan araçlara bağlıdır. Zararı durdurma mekanizması tarafından kapatılan pozisyonlar nakde dönüştürülür ve genellikle herhangi bir sermaye taahhüt edilmeden önce katılım sırasında açıkça belirttiğimiz standart piyasa takas zaman dilimleri içerisinde kapatılır.
Modeller geçmiş ve canlı piyasa verilerine göre eğitilir ve sürekli olarak incelenir. Hiçbir öngörücü sistem riski tamamen ortadan kaldırmaz; amaç, kesinlik iddia etmek değil, yönetilmeyen bir pozisyonla karşılaştırıldığında düşüşlerin boyutunu ve sıklığını azaltmaktır.
Stratejik bir genel bakış görüşmesi genellikle bir saatten az sürer ve kendi risk parametrelerinizi kullanarak çerçevenin gözden geçirilmesini içerir. Buradan çoğu işletme, özelleştirilmiş bir tahsis teklifini birkaç iş günü içinde inceleyebilir.