Το Maturean Partners εφαρμόζει προγνωστικά αναλυτικά στοιχεία και έναν αυτοματοποιημένο μηχανισμό stop-loss για να βοηθήσει τους ιδιοκτήτες επιχειρήσεων του Ηνωμένου Βασιλείου να βάλουν το πλεόνασμα του κεφαλαίου στη δουλειά, διατηρώντας παράλληλα την ανάληψη εντός των προσυμφωνημένων ορίων.
Πολλές επιχειρήσεις του Ηνωμένου Βασιλείου διατηρούν αποθεματικά πολύ πέρα από τις απαιτήσεις λειτουργίας, διατηρούνται σε ρευστότητα κυρίως επειδή η έκθεση στην αγορά είναι δύσκολο να ελεγχθεί από τη στιγμή που δεσμευτεί. Ο δισταγμός είναι εύλογος: χωρίς καθορισμένη πειθαρχία εξόδου, μια μεμονωμένη ασταθής περίοδος μπορεί να διαβρώσει μήνες κερδών.
Το Maturean Partners χτίστηκε γύρω από αυτόν τον περιορισμό. Αντί να ζητά από τους ιδιοκτήτες να αποδεχτούν τον κίνδυνο αγοράς ανοιχτού τύπου, η πλατφόρμα τον ποσοτικοποιεί εκ των προτέρων και επιβάλλει αυτόματα τα σημεία εξόδου, επομένως το κεφάλαιο σε κίνδυνο είναι πάντα ένα γνωστό, περιορισμένο αριθμό.
Το υποκείμενο μοντέλο παρακολουθεί συνεχώς την κίνηση των τιμών, τη μεταβλητότητα και τη συσχέτιση μεταξύ των θέσεων. Όταν οι συνθήκες κινούνται ενάντια σε ένα καθορισμένο όριο, το σύστημα εξέρχεται αυτόματα από τη θέση, προτού οι απώλειες αυξηθούν περαιτέρω.
Κάθε ανάπτυξη κεφαλαίου φέρει ένα προκαθορισμένο όριο προστασίας, το οποίο υπολογίζεται από την ιστορική αστάθεια και την τρέχουσα συμπεριφορά της αγοράς και όχι από ένα σταθερό ποσοστό που εφαρμόζεται σε κάθε θέση. Αυτό σημαίνει ότι το όριο σφίγγεται σε πιο ήρεμες αγορές και διευρύνεται κατάλληλα όταν οι συνθήκες το απαιτούν, χωρίς χειροκίνητη επαναβαθμονόμηση.
Κάθε στάδιο εκτελείται συνεχώς και όχι ως μεμονωμένη ρύθμιση, η οποία επιτρέπει στο πλαίσιο να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες χωρίς να περιμένει μια μη αυτόματη αναθεώρηση.
Τα δεδομένα αγοράς, τιμολόγησης και μακροεντολών αντλούνται από πολλαπλές πηγές και κανονικοποιούνται σε ένα ενιαίο σύνολο δεδομένων εργασίας.
Τα προγνωστικά μοντέλα αξιολογούν τη μεταβλητότητα, τη συσχέτιση και την ισχύ των τάσεων για να ποσοτικοποιήσουν τον κίνδυνο σε όλη την τρέχουσα κατανομή.
Το κεφάλαιο κατανέμεται σύμφωνα με την ανοχή κινδύνου και τις ανάγκες ρευστότητας που καθορίζονται από την επιχείρηση και όχι με βάση ένα σταθερό πρότυπο.
Το επίπεδο stop-loss επιβάλλει αυτόματα τα σημεία εξόδου, διατηρώντας την πραγματοποιηθείσα απόσυρση εντός του συμφωνημένου ορίου.
Το παρακάτω σενάριο είναι μια προσομοίωση της συμπεριφοράς της μεθοδολογίας υπό την πίεση της αγοράς, όχι μια καταγραφή ενός πραγματικού αποτελέσματος πελάτη. Σκοπός είναι να δείξει τον μηχανισμό σε λειτουργία παρά να υποσχεθεί ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα.
Σε αυτό το παράδειγμα, μια ευρεία κίνηση της αγοράς πυροδοτεί μια έξαρση της μεταβλητότητας σε πολλές κατεχόμενες θέσεις μέσα σε μία μόνο περίοδο λειτουργίας. Η συνεχής παρακολούθηση του συστήματος εντοπίζει νωρίς την απόκλιση και αρχίζει να κλείνει τις εκτεθειμένες θέσεις με τη σειρά, αντί να περιμένει ένα προγραμματισμένο σημείο ανασκόπησης.
Προσομοιωμένο σενάριο για επεξηγηματικούς σκοπούς. Οι προηγούμενες ή μοντελοποιημένες επιδόσεις δεν εγγυώνται μελλοντικά αποτελέσματα.
Το Maturean Partners αναπτύχθηκε για οικονομικούς διευθυντές και ιδιοκτήτες επιχειρήσεων που κατέχουν πλεονάζοντα μετρητά, αλλά ήταν απρόθυμοι να το δεσμεύσουν στην έκθεση στην αγορά χωρίς ένα σαφές, εκτελεστό όριο για πιθανή απώλεια.
Η πλατφόρμα δεν στοχεύει στη μεγιστοποίηση των αποδόσεων με οποιοδήποτε κόστος. Προτεραιότητά της είναι πρώτα η διατήρηση του κεφαλαίου, με την ανάπτυξη να επιδιώκεται εντός των ορίων που η επιχείρηση θέτει εκ των προτέρων και μπορεί να αναθεωρήσει ανά πάσα στιγμή.
Οι όροι ρευστότητας εξαρτώνται από τα μέσα που χρησιμοποιούνται σε μια δεδομένη κατανομή. Οι θέσεις που κλείνονται από τον μηχανισμό stop-loss μετατρέπονται σε μετρητά και συνήθως διακανονίζονται εντός των τυπικών χρονικών πλαισίων εκκαθάρισης της αγοράς, τα οποία περιγράφουμε με σαφήνεια κατά την ενσωμάτωση πριν από τη δέσμευση κεφαλαίου.
Τα μοντέλα εκπαιδεύονται σε ιστορικά και ζωντανά δεδομένα της αγοράς και ελέγχονται σε συνεχή βάση. Κανένα σύστημα πρόβλεψης δεν εξαλείφει εντελώς τον κίνδυνο. Ο στόχος είναι να μειωθεί το μέγεθος και η συχνότητα των αναλήψεων σε σύγκριση με μια μη διαχειριζόμενη θέση και όχι να διεκδικήσουμε βεβαιότητα.
Μια κλήση στρατηγικής επισκόπησης διαρκεί συνήθως λιγότερο από μία ώρα και περιλαμβάνει μια αναλυτική περιγραφή του πλαισίου χρησιμοποιώντας τις δικές σας παραμέτρους κινδύνου. Από εκεί, οι περισσότερες επιχειρήσεις μπορούν να εξετάσουν μια προσαρμοσμένη πρόταση κατανομής μέσα σε λίγες εργάσιμες ημέρες.